¿Cuál es la utilidad de una cookie?

Una cookie es el rastro que dejas cuando navegas por Internet. Tu navegador coloca un fichero inofensivo en tu ordenador con el fin de volver a ponerte publicidades relacionadas con tus búsquedas. También hay otros tipos de cookies que se utilizan para recordar tus preferencias al navegar por ciertos portales o páginas web.
Un ejemplo práctico de una cookie publicitaria (son las más utilizadas):
Buscas zapatos en una tienda en internet. Cierras la página sin comprar nada ni haber puesto nada en tu carro. Después, cuando vayas a ver un vídeo en Youtube, probablemente te aparezca en la barra lateral, una publicidad con los zapatos que estabas mirando antes o productos similares.